Kaufman Flytting Gjennomsnittet Metastock

Våre verdier vårt folk Ledende b2b-utgiver, som spesialiserer seg på interaktive, interaktive profesjonelle samfunn. Med en rekke tjenester, inkludert nettsider, e-postpublikasjoner, industripriser og arrangementer, leverer Sift Media originalt, merket innhold til over en halv million fagfolk innen regnskap, IT, HR og trening, markedsføring og småbedrifter. Ved å produsere kvalitetsinnhold og engasjere våre profesjonelle publikum på flere berøringspunkter, tilbyr vi b2b-merker unike markedsføringsmuligheter som gir ekte avkastning på investeringen. Våre verdier Vi tror på å skape innhold, aktivere samtaler og konvertere forretningsmuligheter, både for våre forretningsholdere og for våre annonseringskunder. Ved å fokusere på innhold og fremme samfunnsengasjement satser vi på å skape pålitelige og unike miljøer for forretningsmerker og forretningsfolk for å optimalisere forhold. Våre folk Vårt folk er vår største ressurs, og vi har vært heldige for å tiltrekke seg noen av de beste digitale talentene i landet. Med en praktisk ledergruppe, erfarne kampanje - og kontoansvarlige, prisbelønte redaktører og et ledende produksjons - og teknologipart, har vi en struktur og kvalitet som skiller oss fra andre utgivere. Finn ut mer og møt laget nedenfor. Tom Dunkerley Finansdirektør Steven Priscott, Sift Vår historie David Gilroy og dagens administrerende direktør Ben Heald, Sift, ble grunnlagt av Andrew Gray, og ble tilbudt bransjespesifikk informasjonstjenester som utnyttet internett ved å integrere tradisjonelle nyheter og webinnhold. Med Bens bakgrunn i regnskap ble det bestemt at dette ville være det første markedet for leting og i 1997 ble AccountingWEB. co. uk født. Formelen virket, og om 12 måneder hadde sirkulasjonslisten gått fra 10 til 4000, med inntekter generert fra annonser i ukentlige e-postbulletiner. Sift Media nå nå over 700 000 registrerte forretningsfolk hver måned og leverer over 5 millioner sidevisninger på tvers av sin portefølje med 11 titler i Storbritannia og USA. Ikke bare fortsetter vi å utvikle noen av de mest lojale og engasjerte nettbaserte næringsliv, vi tilbyr ledende løsninger for annonsører. For en mer detaljert historie besøk vår bedriftsside sikt. Hvis du ønsker å bli med i en av Storbritannias mest spennende utgivere, og du tror at du har lidenskap og ferdigheter til å bli en verdifull del av teamet, hvorfor ikke sjekke ut våre ledige stillinger. Alliot Wave: Bytte til handelsutstyr I forrige avsnitt i i denne serien ser vi på hvordan et selskap isolerte deler av Elliott Wave-mønstrene og hjalp handelsmannen med å identifisere dem i både end-of-day og real-time trading situasjoner. I denne delen snakker vi med en erfaren handelssystemdesigner som har undersøkt utfordringen med å implementere Elliott Wave-teori via datamaskin siden midten av 1990-tallet. Designer Murray Ruggiero er ikke fremmed for handelssystembrukere. Han er forfatter av en rekke bøker om emnet - inkludert Cybernetic Trading Strategies: Utvikling av en lønnsom handelsstrategi med state-of-the-art Technologies (1997) og Traders Secrets Psykologisk forsterker Teknisk analyse: Real People Becoming Successful Traders (1999 ), Inside Advantage nyhetsbrevet, samt mer enn 70 artikler i ulike handelspublikasjoner. Hans arbeid er referert i bøker av slike fremtredende forfattere som Larry Williams, John Murphy og Perry Kaufman. I sin bok Trading Systems And Methods (1998) presenterer handelssystemspesialisten Perry Kaufman fire av Ruggieros forslag til handel Elliott av maskin: 1) Skriv inn bølge 3 i retning av trenden. 2) Hold deg utenfor markedet under bølge 4. 3) Skriv bølge 5. 4) Ta motstand ABC på toppen av bølge 5. Kaufman sier også: Når en bølge vises i to tidsrammer som både daglige og ukentlige diagrammer, sannsynligheten for suksessen til denne formasjonen øker. Uten noen form for bekreftelse øker risikoen for å være på feil side av handelen. Nøyaktighet er ikke nøkkelen Problemet med å handle Elliott-konsepter på datamaskinen, mener Ruggiero, at designeren må redusere det svært subjektive aspektet av teorien til kvantifiserbare, spesifikke komponenter. Målet er å finne de områdene i teorien som fungerer best og deretter fortelle datamaskinen hvordan du finner dem for deg. Til Ruggiero er nøkkelen ikke i å forsøke å lære maskinen å telle Elliott Waves nøyaktig fordi, som Robert Prechter, mener Ruggiero fortsatt at det tar en grad av menneskelig inngrep for å anvende de svært komplekse aspektene av Elliott Wave-tolkning. Dette behovet for menneskelig involvering skyldes det faktum at Elliott Wave tradisjonelt har vært brukt i langsiktig prognose. Men handelsmenn er mer interessert i mye kortere tidsrammer, og det er fornuftig at et system som skal handle intradag, har et annet fokus enn et system som ser etter et mål som er uker, måneder eller år unna. Det er forskjell mellom dagens telle og den sanne tellingen, sier Ruggiero. Nøkkelen til handel Elliott ligger i å ikke bli hengt opp på riktig bølgetall, men heller i å bestemme tellingen som har minst straff for å være feil. Å finne den riktige tellingen krever tid. Det er ni forskjellige bølge mønstre eller grader av trend i Elliott Wave som spenner fra den store supercyklen som varer hundrevis av år til under-minuet-graden som dekker noen timer. Elliott-utøvere kan tilbringe dager som argumenterer over riktig bølgetall, men i mange tilfeller vil nummeret ikke bli bekreftet før etter det faktum. Imidlertid er næringsdrivende ikke interessert i om den valgte indeksen eller fremtiden er den første eller tredje bølgen, men heller hva hans eller hennes risiko for å være feil er i motsetning til den potensielle belønningen. En handelsmann ser virkelig etter en oppgangspris som er nær støtte. som, hvis ødelagt, vil nullere mønsteret og resultere i et lite tap, men hvis det er riktig, vil det returnere tre til fem ganger det beløp som er risikert. For eksempel, hvis i den komplette Elliott Wave nedenfor, mistet forhandleren bunnen av bølge 2 for å være bunnen av bølge 4 og inngått en lang handel, ville han eller hun få bølge 3 i stedet for bølge 5 og fortsatt få en god fortjeneste fordi både bølger 3 og 5 er generelt kraftige opp beveger seg. I visse tilfeller er en bølge 3 den lengste bølgen i mønsteret. Nå kan vi si at den samme handelsmannen feilet bølge B for bølge 1 og deretter inn i en lang handel i neste pause fordi han eller hun trodde det var en ny bølge 3 denne pause ville faktisk vært en fortsettelse av bølge C, noe som gjorde handelen en smertefull erfaring, spesielt hvis bølge C var ufullstendig. I figur 1 nedenfor ser vi et eksempel på et bølgemønster som ble identifisert av datamaskinen som en ABC-bølge, men var faktisk en del av en mye større korrigerende bølge. Det fungerte bra for handelsmannen, som i stedet for å tjene det forventede overskuddet på to til tre ganger risikoen (5,5 poeng), gjorde mer enn seks ganger det beløpet. Poenget er at det egentlig ikke betyr noe om handelsmannen får bølgetallet feil. Så lenge han eller hun bestemmer den primære retningen for trenden, skiller riktig mellom de primære og korrigerende bølgene og bruker stramme stopp og realistiske resultatmål, kan handler fortsatt være svært lønnsomme. Figur 1 Fem minutters diagram av Dow Industrial Average viser en lønnsom handel og Elliott Wave Oscillator i nedre vindu. Elliott Wave Oscillator Hva kan en Elliott Wave Computer Trader bruke for å få større innsikt i hvor han eller hun er i en bølge Lag en Elliott Wave oscillator (EWO), ifølge Perry Kaufman. EWO er rett og slett forskjellen mellom en fem-periode og 35-årig enkelt glidende gjennomsnitt. som i figur 1 er vist som røde og blå bevegelige gjennomsnittlige linjer. I Metastock. for eksempel er formelen for EWO enkel. For å få displayet vist i figur 1, plott formelen nedenfor som et histogram: EWO Mov (Close, 5) Mov (Close, 35). Legg merke til magenta linjene i hovedkortet og de i det nedre EWO-vinduet skrå i motsatt retning. Dette viser klart divergens mellom pris og Elliott Wave-oscillatoren - et tegn på at en retningsendring er nært forestående. Kaufman sier at en ny oppadgående trend er identifisert når EWO gjør en høyere høy enn den forrige EWO høye. For eksempel, i en uptrend ville en bølge-3 EWO høy være større enn en bølge-1 høy. Som vi ser på figur 1, kan EWO, som enhver god oscillator, også brukes som en advarsel om divergens og endring i retning. Etter å ha sett EWO for en stund, vil du begynne å se mønsteret. I en uptrend vil EWO sette inn en serie høyere høyder, hvorefter den vil falle under null, som vil være ABC-korrigeringsmønsteret. En ny serie skal snart begynne. Handler bekreftet av en oscillator er lavere risiko enn de uten bekreftelse. Når oscillatoren begynner å sette i en serie lavere høyder mens prisen setter i høyere høyder, gjør deg klar for en trendendring. I sammendrag I stedet for å prøve å trene datamaskinen for å utføre den komplekse og subjektive oppgaven med å nøyaktig identifisere alle aspekter av Elliott Wave, er det langt mer mulig å isolere mønstre som er nær hverandre og steder hvor straffen for å være feil minimeres . Dette betyr å identifisere den primære trenden, ta handler i denne retningen og sette stramme stopp hvis du har gjort en feil i analysen. Det betyr ikke noe så mye om du feilaktig identifiserer en del av bølgen for en annen så lenge de er like deler i bølgene. Elliott Wave-oscillatoren kan brukes til å velge høyere høyder og høyere nedturer i en uptrend, eller lavere høyder og lavere nedturer i en downtrend for å bekrefte riktig inn - og utgangspunkter. Divergens mellom oscillator og pris er også et meget nyttig verktøy for handelbekreftelse. Videre øker muligheten for et lønnsomt utfall så langt som mulig, at bekreftelse i ulike tidsperioder - for eksempel et fem - og 15-minutters diagram for kortsiktige forhandlere, eller et daglig og ukentlig diagram for langsiktige handelsmenn. Med en grunnleggende forståelse av teorien og litt øvelse, vil det ikke være lang tid før du bruker det du har lært å forbedre handelen din. Elliott Wave: Løsning Probability ProblemMetastock Formulas - A Klikk her for å gå tilbake til Metastock Formula Index Her er en utforskning som mønsterhandlere kan finne nyttige. Det har en tendens til å hente to mønstre: en to-dagers hammer, det vil si hvis du kombinerer det åpne for dag 1 og lukker for dag 2, vil den resulterende linjen være en hammer og et mønster som ligner på en Ross Hook, som jeg forstår Ross Hook. Ref (CL) (HL), - 1) lt.30 OG ((CL) (HL)) gt .70 OG Ref (ATR (1), -1) gtATR (10) OG ATR (1) gt ATR 10) Se på disse to oscillatorene i MSWIN, og sammenlign dem med Dahl. Sett en 21-dagers EMA på hver, tenk på 21-dagers ema som en utløser. Se hva de forteller deg - Dahl er langsiktig, Ian er kortest sikt. Raschke Oscillator Mov (Fml (Raschke 3-10), 16, E) hvor Raschke 3-10 Mov (C, 3, S) - Mov (C, 10, S) Ian Oscillator (Mov (C, 4, S) Mov (C, 9, S)) (Mov (C, 9, S) - Mov (C, 17, S)) 3 minutt Bar Breakout MiddleScreenBlue: Mov (Lukk, 34, E) MiddleScreenYell: Mov (Open, 13, E) StochRed: Stoch (9, 7) StochLagging. Mov (StochRed, 7, S) Cross (StochRed, StochLagging) OG (MiddleScreenYell gt MiddleScreenBlue) Kors (StochLagging, StochRed) OG (MiddleScreenYell lt MiddleScreenBlue) UpperSupportNow: Mov (OPEN, 10, E) LowerSupportNow: Mov E) PrevUpperSupport: Ref (Mov (OPEN, 10, E), -1) PrevLowerSupportNow: ref (Mov (CLOSE, 8, E), - 1) SANT: 1 FALSE: 0 SignalledHigh: FALSE SignalledLow: FALSE IF ( gt UpperSupportNow) OG (Ref (L, -1) gt PrevUpperSupport) OG SignalledHigh False) THEN SignalledHigh: TRUE IF (SignalledHigh TRUE) THEN SignalledLow: FALSE IF ((H lt LowerSupportNow) OG (Ref (H, -1) gt PrevLowerSupport ) OG SignalledLow FALSE) THEN SignalledLow: TRUE IF (SignalledLow TRUE) THEN SignalledHigh: FALSE HIGH gt Ref (HHV (HIGH, 4), - 1) OG Lukk DET OPEN HIGH gt Ref (HIGH, -4) OG HIGH GT Ref HØY, -3) OG HØY GT Ref (HØY, -2) OG HØY GT Ref (HØY, -1) OG LENGT LØPEN 52 Uke Hi-Lo-undersøkelse ColA: C ColB: HøyesteSiden (1, (DayOfMonth () 08 OGMåned () 05 OG År () 1998), H) KolC: LavesteSince (1, (DayOfMonth () 08 OG Måned () 05 OG År () 1998), L) Filter: (ColA gt (0,9 (ColB)) OG ColB gt ColC) for å endre verdiene for dayofmonth (), Month () og Year () funksjoner. Formelen gitt ovenfor antar at du kjører spørringen den 7. mai 1998. Endre verdiene for de ovennevnte funksjonene tilsvarende. Adaptive Moving Average av Perry Kauffman Dette er en Metastock for Windows versjon 6.5 formel. Perioder: Inngang (Tidsperioder, 1.1000, 10) Retning: Lukk - Ref (Lukk, - perioder) Volatilitet: Sum (Abs (ROC (CLOSE, 1,), perioder) ER: Abs (Retningsvolatilitet) FastSC: 2 (2) SlowSC: 2 (30 1) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC Konstant: Pwr (SSC, 2) AMA: Hvis (Cum (1) Perioder 1, Ref ref (Close, -1)), Forhånds konstant (CLOSE - PREV)) hvis du vil identifisere retningsbestemmelse ved å uttrykke at ADXen er den mest grunnleggende måten å gjøre det ville være: ADX (14) gt Ref (ADX 14), - 1) - Dagens ADX er større enn Ysterdays ADX. Det er et annet aspekt for ADX som bærer undersøkelse, men nemlig nivået på ADX. Det ser ut til å være en generell konsensus om at en ADX over, si 30, indikerer en sterkere trend enn lavere ADX-avlesninger. Så du kan enten skrive ADX (14) gt 30 - eller ikke, avhengig av dine mål. Du kan fastsette at begge forholdene er sanne ved å bli med dem med ordet og. Også, jeg har funnet følgende nyttige: Prøv å bruke den egendefinerte ADX-formuleringen som er lagt ut på MetaStocks nettsted. Wilder skrev den originale ADX på en slik måte at den rundet avlesningene til nærmeste hele tall. Den vanlige hermetiske MetaStock ADX gjør dette, mens den egendefinerte ADX ikke gjør det. De avrundede avlesningene er bare en skygge mer følsom, noe som kan være nyttig. Perioder: Input (Angi tidsperioder, 1 100,14) PlusDM: Hvis (HIGHgtRef (HIGH, -1) OG LOWgtRef (LOW, -1), HIGH-Ref (HIGH, -1) ) Og LOWltRef (LOW, -1) og HIGH-Ref (HIGH, -1) gtRef (LOW, -1) - LOW, HIGH-Ref (HIGH, -1), 0)) DIPlus: 100 Wilders (PlusDM, Perioder ) ATR (Perioder) MinusDM: Hvis (LOWltRef (LOW, -1) OG HIGHLtRef (HIGH, -1), Ref (LOW, -1) - LOW, If (HøytRef (HIGH, -1) OG LOWltRef (LOW, - 1) OG HIGH-Ref (HIGH, -1) ltRef (LOW, -1) - LOW, Ref (LOW, -1) - LOW, 0)) DIMinus: 100 Wilders (MinusDM, Perioder) ATR (Perioder) DIDif: Abs (DIPlus - DIMinus) DISum: DIPlus DIMinus ADXRaw: 100 Wilders (DIDifDISum, Perioder) Metastock-brukere kan gjengi trendstrenger og inngangssignaler som vises på CWO-diagrammet ved hjelp av Expert Advisor. Opprett en ny ekspert og under Symboler legg til en ny oppføring med følgende betingelse: ADX (14) gt 20 OG (Mov (C, 15, S) gt Mov (C, 30, S) S) gt Mov (C, 30, S)) OG Stok (5,3) lt 30 OG Ref (Stoch (5,3), -1) gt30 Under Trends legg til Bullish formel: ADX (14) gt 20 AND (C, 30, S)) og Bearish formel: ADX (14) gt 20 og Mov (C, 30, S) (Mov, C, S, S) lt Mov (C, 30, S)) og (Mov (C, 5, S) lt Mov (C, 30, S)) Alligatorindikatorer Følgende er Bill Williams Alligator-indikatorene sammen. Vennligst les boken Trading Chaos og hente en demonstrasjon av hans Investors Dream-programvare fra hans nettsted for å se hvordan de brukes. Håper du finner dem nyttige. Videre kan det være fordelaktig å justere antall tilbakekallingsperioder dynamisk i HHV () eller LLV () - funksjonen. Automatisk støtte og motstand Kopiert fra teknisk analyse av aksjer og varer Magazine. Dette gjelder en artikkel på side 51 i mai 1998-spørsmålet. I min artikkel Automatisk støtte og motstand i dette nummeret presenterer jeg en datastyrt tilnærming for å finne støtte - og motstandsnivåer på et diagram. For å gjenopprette indikatorene og systemet beskrevet i artikkelen min ved hjelp av MetaStock for Windows, skriv følgende formler: WSO: 100 (1shy (Int (Fml (S1) CLOSE) Int (Fml (S2) CLOSE) Int (Fml (S3) CLOSE) Int (Fml (S4) CLOSE) Int (Fml (S5) CLOSE) Int (Fml (S6) CLOSE)) 6) WRO: 100 (1shy (Fml (R6) CLOSE) Int (Fml (R4) CLOSE) Int (Fml (R5) CLOSE) Int (Fml (R6) CLOSE)) 6) Indikatorene S1 til S6 og R1 til R6 skal tegnes som punkter og ikke som en kontinuerlig linje. Handelssystem Formler og Parametre: Legg inn lange stillinger på enten bygningsstøtte eller vedvarende opptrinn og utgangsposisjon ved hjelp av stopp. Ingen korte stillinger. Skriv inn lang: Fml (WSO) gt Mov (Fml (WSO). 4. S) ELLER Mov (Fml (WRO). 30. S) gt 95 Breakeven stopp: Gulvnivå ved 2 Stoppestopp: Profittrisiko på 10 Prosent, ignorerer 10 perioder Maksimal tapstopp: Maksimalt tap på 7 Innledende egenkapital 1000, Kun lange posisjoner, Næringspris lukk, Handelsforsinkelse 0, Tilgangsprovisjon 0, Avgangskommisjon 0. Rente 5, Marginreq. 100 Gjennomsnittlig Dollar Pris Volatilitet Exploration-Deel Denne utforskningen er utformet for å gi gjennomsnittlig dollar pris volatilitet figur i kolonne F. Dette vil finne denne figuren for alle aksjer skannet. Det er mest nyttig å bruke dette bare til en utforskning av en liten gruppe bestander. Den samsvarer med trinnene i Deels bok The Strategic Electronic Day Trader. Kol A: dag 1 HØY - LAV Col B: dag 2 Ref ((HIGH-LOW), - 1) Col C: Ref ((HIGH-LOW), - 2) Col D: Ref 3) Kol E: Ref (HØY-LÅG), - 4) Col F: (H - L (Ref (H, -1) - Ref (L, -1)) (Ref, H, -4) - Ref (L, -4))) 5 Denne indikatoren plotter verdien på diagramskjerm. Det er kun nyttig som en rask metode for å feste volatilitetsverdien til aksjen. Påfør dette med forsiktighet og sørg for at skjermen med ny skala også er inkludert. (H, L) - Ref (H, -1)) (Ref (H, -2) - Ref (L, -2)) (Ref (H, -3) - Ref , -3)) (Ref (H, -4) - Ref (L, -4))) 5 Gjennomsnittlig modifisert metode fra New Commodity Trading Systems and Methods. av Perry J. Kaufman Kapittel 4 - Flytende gjennomsnitt, s. 60. Denne formelen er bare for versjon 6.5 av MetaStock for Windows 95 amp NT og kan ikke skrives i forrige versjon. Dette er et modifisert enkelt glidende gjennomsnitt. Formelen vil be deg om inntasting for antall tidsperioder som skal brukes i glidende gjennomsnitt. Den 5,35,5 MACD er en variasjon av standard 12,26,9 MACD og ble gjort populær av Chris Manning, som bruker den til å identifisere store markedsdivergenspunkter: ((Mov (CLOSE, 5, E) - Mov ( CLOSE, 35, E)) - (Mov ((Mov (CLOSE, 5, E) - Mov (CLOSE, 35, E)), 5, E))) Når de ble plottet på et diagram, ble de 5,35,5 MACD vil vises som en solid linje uten horisontal linje til verdien av null. Når du har brukt 5 35 5 MACD-indikatoren på diagrammet, bruker du følgende trinn for å opprette et histogram med vertikal linje ved null. Dobbeltklikk indikatoren for å åpne dialogboksen Egenskaper. Velg ColorStyle-fanen og bruk rullegardinlisten Style, velg histograminnstillingen (andre fra bunnen). Velg kategorien Horisontale linjer og skriv inn en verdi på null (0) for den horisontale linjeverdien. Klikk på Legg til. Absolutt breddeindeks (ABI) er et markedsmomentindikator som ble utviklet av Norman G. Fosback. ABI viser hvor mye aktivitet, volatilitet og endring som foregår på New York Stock Exchange, mens du ignorerer retningsprisene på vei. Du kan tenke på ABI som en aktivitetsindeks. Høye avlesninger indikerer markedsaktivitet og endring, mens lave avlesninger indikerer mangel på endring. I Mr. Fosbacks bok, Stock Market Logic. Han indikerer at historisk sett fører høye verdier vanligvis til høyere priser tre til tolv måneder senere. MetaStock-formelen for Absolutt breddeindeks er: ABS (Advancing Issues - Declining Issues) Lag en sammensatt sikkerhet for Advancing Issues - Declining Issues. I Windows-versjoner bruker du DownLoader til å lage komposittet eller i DOS-versjonene, bruker MetaStocks File Maintenance til å lage kompositten. I MetaStock åpner komposittet og plotter den egendefinerte formelen ABS (C) på den. Det er en måte å få det negative volumet på et forhåndsavbrutt linjekart i MetaStock for Windows. Kravet er: Hver sikkerhet må ha både antall problemer og volumet i filen. Fremskynde problemer med å øke volumet i en sikkerhet og redusere problemer med fallende volum i en sikkerhetsfil. Disse filene kan hentes fra Reuters Trend Data ved hjelp av The DownLoader for Windows. Du må også opprette en sammensatt sikkerhet for Advance-Decline-linjen, som er fremskrittene - avtar. Følgende trinn vil gi deg en forhåndsnedgangslinje med negativt volum når det er aktuelt. Følg disse trinnene en gang og lagre som et CHART. Når du vil bruke det, legger du bare inn diagrammet og programmet beregner det nye volumplottet ved hjelp av de nye dataene. Opprett et nytt kart over de fremadrettede problemene. Opprett et nytt kart over de avtagende problemene. Opprett et nytt diagram av forhåndsavfallskompositten. Opprett et nytt INNERWINDOW på den nedadgående problemlisten. Slett volumplottet på komposittdiagrammet for forhåndsvisning. Kopier volumet fra det fremrykkende problemet-diagrammet og lim det inn i det nye indre vinduet på det nedadgående spørsmålet. Slett den egendefinerte formelen, P-V på den fremrykkende volumplottet i det nedadgående spørsmålet, og opprett en ny skala. Kopier det plottet til det tomme indre vinduet (hvor volumet var) av forhåndsavfallskompositten. Lagre diagrammet som adv-decl-diagrammet (kanskje advdecl. mwc). Dette vil bli diagrammet du legger til for å gjøre studiet av forhåndsnedgangen med negativt volum. Her er egendefinerte ADX - og ADXR-formler som vil plotte decimaler etter beregningen. De innebygde indikatorene plott akkurat som Welles Wilder plottet dem i sin bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Disse tilpassede indikatorene beregner på samme måte, bortsett fra at de ikke runder som Wilder gjør. Perioder: Input (Tidsperioder, 1 100,14) PlusDM: Hvis (HgtRef (H, -1) OG LgtRef (L, -1), H-Ref (H, -1), If (H gtRef (H, -1 ) OG LltRef (L, -1) OG H-Ref (H, -1) gt Ref (L, -1) - L, H-Ref (H, -1), 0)) PlusDI: 100Wilders (PlusDM, Perioder ) ATR (Perioder) MinusDM: Hvis (LltRef (L, -1) OG HltRef (H, -1), Ref (L, -1) - L, If (HgtRef (H, -1) OG LltRef (L, - 1) OG H-Ref (H, -1) ltRef (L, -1) - L, Ref (L, -1) - L, 0)) MinusDI: 100Wilders (MinusDM, Perioder) ATR (Perioder) DIDif: Abs (PlusDI-MinusDI) DISUM: PlusDIMinusDI ADXFinal: 100Wilders (DIDifDISum, Perioder) ADXFinal Perioder: Input (Tidsperioder, 1 100,14) PlusDM: Hvis (HgtRef (H, -1) OG LltRef (L, -1) Ref (H, -1), If (HgtRef (H, -1) OG LltRef (L, -1) OG H-Ref (H, -1) gtRef (L, -1) - L, H-Ref , -1), 0)) PlusDI: 100Wilders (PlusDM, Perioder) ATR (Perioder) MinusDM: Hvis (LltRef (L, -1) OG HltRef (H, -1), Ref (L, -1) Hvis (HgtRef (H, -1) OG LltRef (L, -1) OG H-Ref (H, -1) ltRef (L, -1) - L, Ref (L, -1) - L, 0)) MinusDI: 100Wilders (MinusDM, Perioder) ATR (Perioder) DIDif: Abs (PlusDI-MinusDI) Disum: PlusDIMinusDI ADXFinal: 100Wilders (DIDifDISum, Perioder) ADXRCustom: (ADXFinalRe F (ADXFinal, LastValue (1-perioder))) 2 ADXRCustom Arms-indeksen, også kjent som TRIN, er en markedsindikator som viser forholdet mellom antall aksjer som øker eller faller i pris (forhåndsdefinerende problemer) og volumet med aksjer som øker eller faller i pris (fremskrittende volum). Arms-indeksen ble utviklet av Richard W. Arms, Jr. i 1967. Arms Index er først og fremst et kortsiktig handelsverktøy. Indeksen viser om volumet strømmer inn i fremskritt eller fallende aksjer. Hvis mer volum er knyttet til fremvoksende aksjer enn fallende aksjer, vil våpenindeksen være mindre enn 1,0 hvis mer volum er assosiert med fallende aksjer, vil indeksen være større enn 1,0. Formelen for våpenindeksen er: (Forbedre problemer med avtagende problemer) (Forbedre volumminkende volum) For å beregne Arms Index i MetaStock for Windows må du først samle de fire dataene. Reuters Trend Data (RTD) leverer disse dataene i to filer. Tastene er X. NYSE-A (Fremskritt, tall og volum) og X. NYSE-D (Avslutt, tall og volum). DialData leverer også disse dataene i to filer. Fremskritt, antall og volum og Avslag, nummer og volum. Tikkene er NAZK og NDZK. CompuServe leverer disse dataene i 4 filer. Tittene er NYSEI (Advances) bruk cusip 00000157 i stedet for symbolet NYSEJ (avslår) NYUP (Advance volum) og NYDN (nedgangsvolum). Etter at dataene er samlet, følger du disse trinnene: For data fra RTD eller Dial Data In the DownLoader oppretter en sammensatt sikkerhet av Advances Declines. I MetaStock åpner kompositten. Opprett og plott den egendefinerte formelen: CV Dette gir deg Arms Index (TRIN). For data fra CompuServe Opprett de to komposittene i DownLoader. Fremskyndende problemer Avtagende problemer Fremmer volumfallende volum I MetaStock åpnes begge komposittene. Tile på diagrammene slik at de begge kan sees. Dra plott av adv. VolumeDec. Volum kompositt i et indre vindu i Adv. IssuesDec. Spørsmålskart. Opprett den egendefinerte formelen: CP Plot denne formelen på toppen av Adv. VolumeDec. Volumplott (Adv. VolumeDec. Volumplott vil bli en perifer farge for å indikere at formelen vil bli plottet på den). Du vil vite, har Arms Index (TRIN) plottet. Du kan dra den til sitt eget indre vindu hvis du foretrekker det. For tolkning referer til Mr. Arms bok, The Arms Index. For tolkning av Aroon-indikatorene, se Tushar Chandes artikkel Time Price Oscillator i september, 95 Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. 100 (14 - ((Hvis (Ref (L, -1) LLV (L, 14), 1. Hvis (Ref (L, -2) LLV (L, 14), 2. ) LLV (L, 14), 3, Hvis (Ref (L, -4) LLV (L, 14), 4, Hvis (Ref (L, -5) LLV (L, 14), 5, If L, - V) LLV (L, 14), 6, If (Ref (L, -7) LLV (L, 14), 7, Hvis (Ref (L, -8) LLV (L, 14) Hvis (Ref (L, -9) LLV (L, 14), 9, If (Ref (L, -10) LLV (L, 14), 10, If (Ref (L, -11) LLV ), 11, Hvis (Ref (L, -12) LLV (L, 14), 12, Hvis (Ref (L, -13) LLV (L, 14), 13, Hvis (Ref (L, -14) LLV (14),))))))))))) 14 100 (14 - ((If (Ref (H, -1) HHV (H, 14), 1 , Hvis (Ref (H, 14), 3, If (Ref (H, -4) HHV (H, V), HHV (H, 14) 14), 4, Hvis (Ref (H, -5) HHV (H, 14), 5, Hvis (Ref (H, -6) HHV (H, 14), 6, If (Ref (H, -7) HHV (H, 14), 7, If (Ref (H, -8) HHV (H, 14), 8. Hvis (Ref (H, -9) HHV (H, 14), 9, If (H, 14), 11, If ​​(Ref (H, -12) HHV (H, 14), 12, If (Ref (H, -13) HHV (H, 14) , 13, If (Ref (H, -14) HHV (H, 14), 14,0)))))))))))))) 14 Aroon Oscillator Aroon up - Aroon ned. Indikatorene UP og DOWN Aroon skal tegnes i samme indre vindu. Disse er konstruert med 14 tidsperioder, du kan endre dette ved å bytte ut hver oppføring på 14 med ønsket tidsperiode. Merk: Aroon-indikatorene er bygd i indikatorer, i MetaStock 6.0 for Windows. Hvis du har Metastock-formler du vil dele, vennligst send epost til Vi ser frem til å høre fra deg For å lære mer om hvordan du bruker Metastock og dens formel, klikk her. Opphavsrett 2003 MetaStock Website Hjem Metastockreg er et registrert varemerke for Equis International.