Put Opsjon Trading Volum

Alternativer Handelsvolum og åpen rente Prisbevegelser i opsjonsmarkedet skyldes beslutninger fra millioner av handelsmenn. Men det finnes en rekke nyttige statistikker i tillegg til prisbevegelser som forteller deg hva de andre markedsdeltakere gjør. Her ser vi nærmere på to faktorer du bør vurdere når handelsalternativer: daglig handel og åpen rente. Daglig handel Volum Handelsvolum gir deg viktig innsikt i styrken av dagens markedsretning for opsjoner underliggende aksjer. Volumet eller markedsbredden. er målt i aksjer og forteller deg hvor meningsfylt prisbevegelsen i markedet er. Husk at handelsvolumet er relativt og må sammenlignes med gjennomsnittlig daglig volum av aksjen i spørsmålet. En stor prosentendring i pris ledsaget av større enn normalt volum er en solid indikasjon på markedsstyrke i retning av endringen. Men store prosentvise prisøkninger ledsaget av små handelsvolumer er mindre sannsynlig å indikere markedsretning. Faktisk kan de tyde på at en reversering er sannsynlig på kort sikt. Betydningen av åpen interesse Åpen interesse er et konsept alle opsjonshandlere trenger å forstå. Selv om det alltid er et av datafeltene på de fleste alternativkvitteringsskjermene - sammen med budprisen. spør pris. volum og underforstått volatilitet - mange forhandlere ignorerer åpen interesse. Men mens det kan være mindre viktig enn opsjonsprisen, eller til og med nåværende volum, gir åpen interesse nyttig informasjon som bør vurderes når du legger inn en opsjonsposisjon. Først kan vi se nøyaktig hvilken åpen interesse som representerer. I motsetning til aksjehandel, der det er et fast antall aksjer som skal handles, kan opsjonshandel innebære etablering av en ny opsjonsavtale når en handel er plassert. Åpen interesse vil fortelle deg det totale antallet opsjonskontrakter som for øyeblikket er åpne - med andre ord, kontrakter som har blitt handlet, men likevel ikke likvidert av enten en offsett handel eller en oppgave eller oppgave. For eksempel, si vi ser på Microsoft, og åpen interesse forteller oss at det har vært 81.700 opsjoner åpnet for call-alternativet til mars 27.5. Du lurer kanskje på om tallet refererer til alternativer som er kjøpt eller solgt. Svaret er at du har ingen måte å vite sikkert. Når du kjøper eller selger et alternativ, må transaksjonen angis som enten en åpning eller en avsluttende transaksjon. Hvis du kjøper 10 av Microsoft 27.5-samtalen, kjøper du anropene for å åpne. Det kjøpet vil legge til 10 til det åpne rentefiguren. Hvis du ønsket å komme seg ut av stillingen, ville du selge de samme alternativene for å lukke og åpne interessen vil da falle med 10. Selge et alternativ kan også legge til den åpne interessen. Hvis du eide 1000 aksjer i Microsoft og ønsket å foreta et dekket anrop ved å selge 10 av 27.5 mars-samtalene, ville du gå inn i et salg for å åpne. Siden det er en åpningstransaksjon. det ville legge til 10 til den åpne interessen. Hvis du senere ønsket å tilbakekjøp alternativene, ville du legge inn en transaksjon for å kjøpe for å lukke. Åpen interesse vil da falle med 10. Ting blir litt mer komplisert hvis alternativene du handler ikke er opprettet av transaksjonen, men i stedet er den andre siden tatt av noen som gjør en avsluttende transaksjon. Hvis du for eksempel kjøper 10 av Microsoft 27.5.5-samtaler for å åpne, og du er i samsvar med noen som selger 10 av Microsoft-27.5-samtalene for å lukke, vil det totale åpne rentenummeret ikke endres. Så når du ser på den totale åpne interessen til et alternativ, er det ingen måte å vite om alternativene ble kjøpt eller solgt - noe som sannsynligvis er grunnen til at mange opsjonshandlere ignorerer åpen interesse helt og holdent. Imidlertid bør du ikke anta at det åpne rentefiguren gir ingen viktig informasjon. En måte å bruke åpen interesse på er å se på det i forhold til volumet av kontrakter som handles. Når volumet overstiger den eksisterende åpne renter på en gitt dag, antyder dette at handel med det alternativet var svært høy den dagen. Åpen interesse kan hjelpe deg med å finne ut om det er uvanlig høyt eller lavt volum for et bestemt alternativ. Åpen interesse gir deg også nøkkelinformasjon om likviditeten til et alternativ. Hvis det ikke er åpen interesse for et alternativ, er det ikke noe sekundærmarked for det alternativet. Når opsjoner har stor åpen interesse, betyr det at de har et stort antall kjøpere og selgere, og et aktivt sekundærmarked vil øke sjansen for å få opsjonsordrer fylt til gode priser. Så, alle andre ting som er like, jo større åpen interesse, desto lettere vil det være å handle det alternativet på en rimelig spredning mellom bud og spør. The Bottom Line Trading forekommer ikke i et vakuum. Indikatorer og rapporter som viser deg hva andre markedsdeltakere gjør, kan være et verdifullt tillegg til ditt handelssystem. Daglig handel og åpen rente kan brukes til å finne handelsideer du kanskje ellers overser. Disse indikatorene er også nyttige for å sikre at alternativene du handler er flytende, slik at du enkelt kan gå inn og ut av en handel, samt sikre at du får best mulig pris. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert. En beskyttelse mot tap av inntekt som ville oppstå hvis den forsikrede døde. Den navngitte støttemottakeren mottar. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. Kopyright kopi 2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter reservert. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du vilkårene for bruk. Personvern og Cookie Policy. Intradag Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk. Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Financial Information. Intradag data forsinket per bytte krav. SPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Company, Inc. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Realtid siste salgsdata levert av NASDAQ. Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status. Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger. SPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Company, Inc. SEHK intraday data leveres av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. MarketWatch Top StoriesWhat Are Volum Åpen Interesse Volum Åpen Interesse - Definisjon Volum er det totale antall transaksjoner fylt på hver opsjons kontrakt for dagen. Open Interest er det totale antall åpne aksjeopsjonsstillinger som flyter på markedet, som ennå ikke skal lukkes. Volum Åpen Interesse - Innledning Volum Åpen Interesse er et av aspektene av aksjeopsjoner som fortsetter å baffle opsjonshandlerbegynnere over hele verden. Volum er det ultimate målet på likviditet i aksjemarkedene, men et ekstra tiltak kalt Open Interest er innført i aksjeopsjoner. Dette førte til den vanlige misforståelsen at åpen interesse er den eneste determinanten av likviditet i opsjonshandel. Ingenting kan være lengre enn sannheten. Vi skal i denne opplæringen utforske den riktige metoden for å bestemme likviditet i opsjonshandel. Hvorfor er likviditetsspørsmål i aksjeopsjoner Trading Før rollene av volum og åpen interesse for å bestemme likviditeten til opsjonsopsjoner er det forklart, er det viktig å forstå hva likviditet er og hvorfor det er viktig i aksjeopsjoner. Hva likviditet av opsjonsopsjoner betyr er hvor lett de kan kjøpes og selges til markedspris. Aksjeopsjoner som er svært likvide eller tungt omsatte, kan umiddelbart og raskt kjøpes eller selges til rådende markedspris, mens opsjoner på aksjeopsjoner som er mindre likvide eller tynnhandlede, har en tendens til å ta lang tid å fylle og til svært ufordelagtige priser . Som i enhver form for handel, er det best å handle svært likvide instrumenter. Kontrakter med meget likvide opsjoner fylles raskt til rådende pris og har et ekstremt smalt budspørsmål. Dette sikrer at ordrene blir fylt til den prisen du ser i markedet når du vil, og det budet spredes tap er redusert. Opsjoner som har lav likviditet blir fylt veldig sakte, ettersom det er vanskelig å finne en kjøper eller selger på markedet. Ettersom risikoen for markeds beslutningstakere som selger lav likviditetsopsjoner kontrakter er ganske høy, kompenseres denne risikoen med et bredt budspørsmål som øker tapet på forhånd. Faktisk, hvis du har svært lave likviditetsopsjoner, kan det til og med være umulig å finne en kjøper for disse opsjonene. I løpet av opsjonsvalgene mine har jeg noen gang kjøpt svært illikvide alternativer og holdt dem helt til utløp fordi de ikke hadde noe marked beslutningstakere er villige til å kjøpe dem fra meg. Volumet og åpen interesse for hver opsjonskontrakt gir en indikasjon på likviditeten, noe som gjør det viktig å forstå dem helt. Hva er volum volum måler antall transaksjoner som fant sted på hver opsjons kontrakt for den dagen. Hvis en bestemt aksjeopsjonsavtale kjøpes eller selges 5000 ganger om dagen, vil volumet reflektere 5000. Generelt, jo høyere volumet av en aksjeopsjonskontrakt, desto høyere er likviditeten. Men opsjoner på aksjeopsjoner med lite eller ingen volum kan ikke anses for å være svake, da aksjeopsjoner arent så tungt handlet som underliggende lager, og det tar litt tid før noe volum bygges opp gjennom dagen. Alternativvolum brukes også i beregningen av den populære kontrastindikatoren, Put Call Ratio. Personlige opsjoner Trading Mentor Finn ut hvordan studentene mine gjør over 87 Profit Månedlig, Trygt, Trading Options På Det amerikanske markedet Selv I En Økonomisk Nedgang Hva er Open Interesse Åpen interesse er antall åpne stillinger som flyter i markedet. En åpen posisjon opprettes når du kjøper for å åpne eller selge for å åpne en aksjeopsjonskontrakt som øker åpen rente med 1. Når du selger for å lukke eller kjøpe for å lukke denne posisjonen, vil den åpne renten reduseres med 1. Generelt er jo høyere den åpne interessen , jo mer en bestemt kontrakt handles og dermed et høyere likviditetsnivå. Igjen kan en lav åpen interesse ikke tas for å være et tegn på illikviditet, da nye opsjoner på aksjeopsjoner starter fra 0 åpen interesse og bygger opp over tid. Åpen interesse er også brukt i tekniske indikatorer som Option Pain. Volum, åpen rente og likviditet Det er en felles misforståelse at likviditet er representert utelukkende av åpen interesse for opsjonshandel. Det er feil. I motsetning til aksjehandel hvor det beste likviditetsmålet er et aksjevolum, er volumet ikke et godt mål for likviditet i opsjonshandel siden mange av pengeneopsjonskontrakter fortsetter å være meget flytende, selv om volumet er svært lavt. Dette førte til at mange opsjonshandlere vendte seg til neste unike nummer, den åpne interesse, som en indikasjon på likviditet. Dette igjen er ikke nøyaktig da hver enkelt opsjonskontrakt startet med 0 åpen rente når den først ble lansert i børsen og deretter oppbygget åpen interesse som flere og flere opsjonshandlere kjøper den opsjonskontrakten. Hvis 0 åpen interesse betyr en helt illikvide opsjonsavtale, hvordan bygger opsjonshandlere opp en portefølje ved hjelp av opsjonsavtalen. I opsjonshandel er likviditet virkelig hvor raskt og villige markedsførere skal handle med deg. Når en aksjeopsjonskontrakt først blir lansert med 0 åpen rente, selger opsjonshandlere som kjøper denne aksjeopsjonen seg virkelig fra markeds beslutningstakere og når markeds beslutningstakere er sikre på å raskt sikre sine posisjoner med disse opsjonene, spør spredningen av den aktuelle kontrakten, men hvis de ikke er sikre på at de kan få rask fortjeneste fra å selge deg en bestemt opsjonsavtale, vil de kompensere for risikoen med et bredere budspørsmål. Budspørsmål kan imidlertid noen ganger være misvisende da budspørsmålene om svært illikvide aksjeopsjoner kan plutselig begrense i intradaghandel på grunn av at engangsbestillinger blir plassert på den. Dette fenomenet dømmer likviditet basert på budspørsmål, spre også villedende. For å sikre at et aksjeopsjoner har høy likviditet, bør det derfor ha høyt volum og åpen rente samt et stramt bud, spør spredning. Et eksempel på slike svært likvide opsjoner er noen opsjoner på QQQQ. Åpen interesse og volum kan også bidra til å indikere uvanlig høy aktivitet på en opsjonsavtale på dager hvor volumet overskrider åpen interesse. Tillegg, Volum og Åpne Interesse gjør det mulig for alle opsjonshandlere å bestemme likviditeten til eventuelle opsjonskontrakter før de påtar seg det. Vanligvis vil pengene alternativene (ATM) ha det høyeste volumet i tillegg til åpen interesse, bli mindre tungt omsatt ettersom det går mer og mer i pengene eller ut av pengene. Dette antyder at pengeralternativene generelt er mer likvide enn i pengene eller ut av pengemulighetene på samme lager og utløp. Dette fenomenet skyldes det faktum at de fleste spekulative og sikringsstrategier bruker penger alternativene mer enn i pengene eller ut av pengene alternativene. Et enkelt eksempel ville være et beskyttelsespakke hvor investorer kjøper på pengepostopsjonene for å sikre risiko i en børsportefølje. Alternativhandlere som spekulerer på et høyt flyktig trekk i nær fremtid, vil bruke en Long Straddle. som igjen består av å kjøpe på pengene samtale og sette opsjoner. Volum og åpne interessespørsmål