Introduksjon Til Algoritmisk Trading Strategier Pdf

En introduksjon til algoritmisk handel: Grunnleggende til avanserte strategier Interessen for algoritmisk handel vokser enormt 8211 it8217s billigere, raskere og bedre å kontrollere enn standardhandel, det gjør det mulig for markedet å utføre komplisert matematikk i sanntid og ta det nødvendige beslutninger basert på den definerte strategien. Vi er ikke lenger begrenset av menneske 8216bandwidth8217. Kostnaden alene (estimert til 6 cent per aksjemanual, 1 cent per aksjealgoritmisk) er en tilstrekkelig driver til å drive veksten i bransjen. Ifølge konsultfirmaet, Aite Group LLC, står høyfrekvente handelsfirmaer alene for 73 av alle amerikanske aksjemarkedsvolum, til tross for at de kun representerer omtrent 2 av de totale selskapene som opererer på de amerikanske markedene. Algoritmisk handel blir industriens livsnerven. Men det er en hemmelig industri med få villige til å dele hemmelighetene til suksess. Boken begynner med en trinnvis veiledning for algoritmisk handel, demystifying dette komplekse fag og gir leserne en spesifikk og brukbar algoritmisk handelskunnskap. Det gir bakgrunnsinformasjon som fører til mer avansert arbeid ved å skissere dagens handelsalgoritmer, grunnlaget for deres design, hva de er, hvordan de jobber, hvordan de brukes, deres styrker, svakheter, hvor vi er nå og hvor vi skal . Boken fortsetter å demonstrere et utvalg av detaljerte algoritmer, inkludert implementering i markedene. Ved å bruke faktiske algoritmer som har blitt brukt i live trading, har lesere tilgang til sanntidshandlingsfunksjonalitet, og kan bruke de aldri sett algoritmer til å handle med egne kontoer. Markedene er komplekse adaptive systemer som utviser uforutsigbar oppførsel. Etter hvert som markedene utvikler algoritmiske designere, må de alltid være oppmerksomme på eventuelle endringer som kan påvirke sitt arbeid, så for den mer eventyrlystne leseren finnes det også en del om hvordan man designer handelsalgoritmer. Alle eksempler og algoritmer er demonstrert i Excel på den medfølgende CD-ROM-en, inkludert faktiske algoritmiske eksempler som har blitt brukt i live trading. Mission statement viii DEL I INNLEDNING TIL HANDEL ALGORITMER Forord til del I 3 2 Alt om handelsalgoritmer du noen gang ønsket å vite. 9 3 Algos Definert og forklart 11 4 Hvem bruker og gir Algos 13 5 Hvorfor har de blitt mainstream så raskt 17 6 ​​For tiden Populært Algos 19 7 Et perspektivutsikt fra et tier 1-selskap 25 8 Slik bruker du Algos for individuelle handlere 29 9 Hvordan Optimaliser Individual Trader Algos 33 10 Fremtiden ndash Hvor skal vi fra her? 37 DEL II LESHIK-CRALLE TRADING METHODS Forord til del II 41 11 Vår nomenklatur 49 12 Math Toolkit 53 13 Statistikk Verktøykasse 61 14 Data ndash Symbol, Dato, Tidsstempel, Volum, pris 67 15 Excel Mini Seminar 69 16 Excel-diagrammer: Slik leser du dem og hvordan du bygger dem 75 17 Våre metriske ndash-algoritmer 81 18 Personlighetsklærer 85 19 Valg av kohort av handelslagre 89 20 Lagerprofilering 91 21 Stilistiske egenskaper av Aksjemarkeder 93 22 Volatilitet 97 23 Returnerer ndash Theory 101 24 Benchmarks and Performance Measurements 103 25 Våre handelsalgoritmer Beskrevet ndash ALPHA ALGO Strategies 107 1. ALPHA-1 (DIFF) 107 1a. ALPHA-1 Algo Expressed i Excel-funksjonsspråk 109 2. ALPHA-2 (EMA PLUS) V1 og V2 110 3. ALPHA-3 (Leshik-Cralle Oscillator) 112 4. ALPHA-4 (High Frequency Real-Time Matrix) 112 5. ALPHA-5 (Firedawn) 113 6. ALPHA-6 (General Pawn) 113 7. LC Adaptive Capital Protection Stop 114 26 Parametre og Hvordan sette dem 115 27 Teknisk analyse (TA) 117 28 Heuristics, AI, Artificial Neurale nettverk og andre veier som skal utforskes 125 29 Hvordan vi lager en Alpha Algo-handel 127 30 Fra den effektive markedshypotesen til prospekteteori 133 31 Veien til kaos (eller ikke-lineær vitenskap) 139 32 Kompleksitetsøkonomi 143 33 Meglere 147 34 Ordrehåndteringsplattformer og ordrebekreftelsessystemer 149 35 Dataforsyningsleverandører, sanntid, historisk 151 36 Tilkobling 153 37 Spesifikasjoner for maskinvare-spesifikasjoner 155 38 Kortfattet filosofisk nedbrytning 157 39 Informasjonskilder 159 Tillegg A lsquoListenquo av Algo-brukere og - leverandører 165 Tillegg B Vår bransjeklassifisering SECTOR-definisjoner 179 Tillegg C Stock Varsellisten 183 Tillegg D Lagerdetaljer Stillbilde 185 CD-filer Liste 243 Edward Leshik har brukt de siste 12 årene med egen handel og undersøker mikroøkonomien på NASDAQ og New York Stock Exchange-markeder. Tidligere var han administrerende direktør i et elektronikkfirma, som leverte salgsstedelektronikk til store forhandlere som Sears og Sunoco i Canada og Allied Breweries i Storbritannia, hvor han fikk betydelig elektronikkopplevelse og var den første til å automatisere en forsamlingslinje ved hjelp av elektronikk i Storbritannia. Hans hoved faglige bakgrunn er i matematikk og fysikk, og han har stor interesse for teoriene om universalitet og kompleksitet som anvendt på markedene. Han utvikler for tiden et fullt automatisert algoritmisk handelssystem med sin medforfatter Jane Cralle. Jane Cralle begynte sin karriere i aksjemegling på PaineWebber, og brukte senere 22 år på Linker Capital Management Inc. som administrerte regnskapene til personer med høy nettoverdivelse. Hun har bred kunnskap om markedene og er en eksperthandler og investor - hennes omfattende erfaring er uvurderlig å måle den 8216 lange markedsundersøkelsen. Hun for tiden undersøker og utvikler et automatisert algoritmisk handelssystem med Edward, og hennes spesialitet av klyngeranalyse av SampP-indekskomponentene er et arbeid på bakgrunn av en foreslått bok med tittel Aksjer og deres Personligheter. Jane bor i Louisville sammen med sin mann, Rick Kremer og tre barn, Sarah, Morgan og Jack. Algorithmic Trading: En kort introduksjon Algoritmisk handel er handlingen om å gjøre handler i et marked, basert på instruksjoner generert av kvantitative algoritmer. Hver algoritme antas å ha tilgang til nåværende og historiske priser på instrumenter som kan kjøpes og selges, og kan utføre alle beregninger det vil ha basert på disse prisene. I mange tilfeller vil en algoritme bli kodet i noen programmeringsspråk og vil kjøre som et program som plasserer egne ordrer, men det trenger ikke å gjøre dette. For eksempel kan en person gjennomføre handler i henhold til resept for en algoritme. (Merk: Den opprinnelige betydningen av uttrykket quotalgorithmic tradingquot i finansbransjen var forskjellig. Den refererte bare til bruken av å bruke en algoritme for å dele opp en stor ordre for å redusere markedsvirkningen og dermed forbedre utførelsen. En slik aktivitet er egentlig bare et veldig spesielt tilfelle av den mer generelle bruken av bruk av algoritmer for å gjøre handelsbeslutninger. Jeg tror den opprinnelige definisjonen er altfor smal og trivialiserer de langt mer interessante handelsaktivitetene som kan utføres under kontroll av algoritmer. Derfor foretrekker jeg mye Definisjon gitt ovenfor. Noen mennesker gjør forskjellen ved å bruke uttrykket prosessdrevet handel eller systematisk handel. Å beskrive det generelle konseptet som er definert ovenfor.) Algoritmisk handel utføres av hedgefond og proprietære handelsgrupper, men kan også utføres av en person med en handelskonto med megler. Alt som trengs er en rimelig god datamaskin, megler (jeg bruker interaktive meglere, men det er mange andre du kan bruke) og en kilde til historiske data. (Jeg bruker også interaktive meglere for dette, men de er først og fremst megler i stedet for en dataleverandør, og du kan finne bedre kilder til historiske data, avhengig av budsjett og krav.) Hvis du vil automatisere din algoritmiske handel, er det , gjør at datamaskinen din plasserer bestillinger for deg, da vil du også trenge gode programmeringsferdigheter og et programmeringsgrensesnitt (API) fra megleren. API-en inneholder vanligvis biblioteker og dokumentasjon som gjør at du kan koble ditt eget program direkte til megleren for å automatisere ordreplassering, hente historiske data etc. Algoritmisk handel er svært forskjellig fra handlingen med å plassere handler basert på (a) en personlig tro at noe er overpriset, (b) gut-følelsesspådommer, (c) et tvangsmessig ønske om å gamble. De fleste nybegynnerhandlere begynner å bruke en eller flere av disse stilene, og mister betydelige summer før de stopper. Jeg vil referere til handler basert på (a), (b) eller (c) som skjønnsmessige handler. Noen mennesker har evnen til å tjene penger ved hjelp av gut-instinkter for å plassere handler, men disse menneskene har normalt brukt mye tidshandel og studerer markedet. Det er en veldig farlig måte å starte en handels karriere på. For mer informasjon, følg linkene nedenfor. En introduksjon til algoritmisk handel: Grunnleggende til avanserte strategier Om denne boken Interessen for algoritmisk handel vokser enormt - det er billigere, raskere og bedre å kontrollere enn standardhandel, slik at du kan pre-tenke markedet, gjennomføre komplekst matte i sanntid og ta de nødvendige beslutningene basert på den definerte strategien. Vi er ikke lenger begrenset av menneskelig båndbredde. Kostnaden alene (estimert til 6 cent per aksjemanual, 1 cent per aksjealgoritmisk) er en tilstrekkelig driver til å drive veksten i bransjen. Ifølge konsultfirmaet, Aite Group LLC, står høyfrekvente handelsfirmaer alene for 73 av alle amerikanske aksjemarkedsvolum, til tross for at de kun representerer omtrent 2 av de totale selskapene som opererer på de amerikanske markedene. Algoritmisk handel blir industriens livsnerven. Men det er en hemmelig industri med få villige til å dele hemmelighetene til suksess. Boken begynner med en trinnvis veiledning for algoritmisk handel, demystifying dette komplekse fag og gir leserne en spesifikk og brukbar algoritmisk handelskunnskap. Det gir bakgrunnsinformasjon som fører til mer avansert arbeid ved å skissere dagens handelsalgoritmer, grunnlaget for deres design, hva de er, hvordan de jobber, hvordan de brukes, deres styrker, svakheter, hvor vi er nå og hvor vi skal . Boken fortsetter å demonstrere et utvalg av detaljerte algoritmer, inkludert implementering i markedene. Ved å bruke faktiske algoritmer som har blitt brukt i live trading, har lesere tilgang til sanntidshandlingsfunksjonalitet, og kan bruke de aldri sett algoritmer til å handle med egne kontoer. Markedene er komplekse adaptive systemer som utviser uforutsigbar oppførsel. Etter hvert som markedene utvikler algoritmiske designere, må de alltid være oppmerksomme på eventuelle endringer som kan påvirke sitt arbeid, så for den mer eventyrlystne leseren finnes det også en del om hvordan man designer handelsalgoritmer. Alle eksempler og algoritmer er demonstrert i Excel på den medfølgende CD-ROM-en, inkludert faktiske algoritmiske eksempler som har blitt brukt i live trading. Innholdsfortegnelse Kopier kopi 1999-2017 John Wiley amp Sons, Inc. Alle rettigheter reservert. Om Wiley Wiley Wiley Job Network